Ukryj filtry
Sortowanie
Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(3)
Dostępność
dostępne
(3)
tylko na miejscu
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Autor
Chyliński Andrzej
(1)
Kałużny Radosław
(1)
Saunders Anthony
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
3 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Metody pomiaru ryzyka kredytowego : KMV, VAR, CreditMet rics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus / Anthony Saunders ; tł. Grzegorz Łuczkiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Dom Wydawniczy ABC, 2001. - 206 [2] s. ; 24 cm.
Temat
Kredyt Ryzyko
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-88597-37-X
Rozdział 1: Motywy poszukiwań nowych metod pomiaru ryzyka kredytowego; Rozdział 2: Tradycyjne metody pomiaru ryzyka kredytowego; Rozdział 3: Pożyczki traktowane jak opcje i model firmy KMV; Rozdział 4: Metoda VAR- Credit Metrics firmy J.P.Morgan i inne modele; Rozdział 5: Modele symulacji makroekonomicznej- model firmy McKinsey i inne modele; Rozdział 6: Metoda wyceny neutralnej względem ryzyka- model Loan Analysis. System firmy KPMG i inne modele; Rozdział 7: Metoda ubezppieczeniowa- modele umieralności oraz model Credit Risk Plus firmy CSFP; Rozdział 8: Nowe modele wewnętrzne-podsumowanie i porównnanie; Rozdział 9: Krótki opis nowoczesnej teorii portfela i jej zastosowań do portfeli pożyczek; Rozdział 10: Konstrukcja portfela pożyczek i pomiar ryzyka; Rozdział 11: Modele ryzyka kredytowego- testowanie wsteczne i testowanie napięć; Rozdział 12: Modele skorygowanej o ryzyko rentowności kapitału; Rozdział 13: Ryzyko kredytowe instrumentów pozabilansowych; Rozdział 14: Kredytowe instrumenty pochodne;
dostępna do wypożyczenia
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 7002, 7004, 7003, 7001 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 7000/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Metoda Monte Carlo w bankowości : przykłady i zastosowania z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego / Andrzej Chyliński. - Warszawa : Twigger, 1999. - 195 s. : rys. ; 21 cm + dyskietka.
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-85946-58-6
1. Wprowadzenie; 2. Prowadzenie obliczeń z uwzględnieniem niepewności; 3. Statystyka opisana w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL; 4. Technika obliczania odsetek kredytów; 5. Listy zastawne i banki hipoteczne; 6. Symulacja; 7. Przykłady wykorzystania symulacji; 8. Różnice pomiędzy wersjami arkusza kalkulacyjnego;
dostępna do wypożyczenia
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20250, 20249 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20248/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Pomiar ryzyka kredytowego banku : aspekty finansowe i rachunkowe / Radosław Kałużny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 180, [1] s. : il. ; 24 cm.
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Indeks ISBN: 978-83-01-16053-1
1. Rodzaje ryzyka bankowego; 2. Metody pomiaru kredytowego; 3. Uregulowania rezerw i odpisów aktualizujących wierzytelność w banku komercyjnym; 4. Konsekwencje wyboru metody pomiaru ryzyka kredytowego. [JR]
dostępna do wypożyczenia
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1019/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1019/1/XVII czyt. (1 egz.)
Wyprowadzać dodatkowo:
sygnatury
identyfikatory
hasła przedmiotowe
lokalizacja
streszczenia
numer ISBN
hasło sortowania
adres wersji elektronicznej
rozmieszczenie egzemplarzy
opis fizyczny
Sortowanie zestawienia:
Sortowanie pozycji zestawienia:
Sortowanie pozycji zestawienia:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej