SOWA OPAC : Katalog Biblioteki PANS w Jarosławiu

2 wyniki

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Ryzyko, jakość prognoz a efektywność inwestowania na rynkach finansowych / Jerzy Marcinkowski. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009. - 328 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Marcinkowski Jerzy.

Temat

Inwestycje Rynek finansowy Ryzyko inwestycyjne

Indeks ISBN: 978-83-7417-377-3

1. Modelowanie zjawisk ekonomicznych z pomocą procesów stochastycznych; 2. Problemy identyfikacji zależności ilościowych a możliwości prognozowania; 3. Problem pomiaru ryzyka instrumentu finansowego; 4. Ryzyko w analizie portfelowej; 5. Predykcja szeregów czasowych a polityka inwestycyjna; 6. Ryzyko długoterminowych inwestycji giełdowych. [g]

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34532 (1 egz.)

Czytelnia - Wolny dostęp

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34531/XVII czyt. (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Prognozowanie rynków finansowych : kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami / red. Christian L. Dunis ; tł. Paweł Kawa. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2001. - 344 s. ; 24 cm.

Autor

Dunis Christian L. Kawa Paweł.

Temat

Finanse Rynek finansowy

Instytut: ZIM

Indeks ISBN: 83-88597-15-9

Cz. 1: Modelowanie przy użyciu danych o dużej częstotliwości; Rozdział 1: Przepływ informacji w analizach kursów walutowych o dużej częstotliwości; Rozdział 2: Kursy walutowe o dużej częstotliwości- dynamika stochastyczna czy chaotyczna; Rozdział 3: Prognozowanie kursów walutowych; Rozdział 4: Heterogeniczne strategie transakcyjne w czasie rzeczywistym na rynku walutowym; Rozdział 5: Strategie dynamiczne- badanie korelacji; Cz. 2: Funkcja informacyjna rynków aktywów o wysokim poziomie zmienności; Rozdział 6: Wykorzystanie cen opcji do szacowania prawdopodobieństwa upłynnienia kursów walutowych w ramach Europejskiego Systemu Walutowego; Rozdział 7: Struktura terminowa stóp procentowych na rynku międzybankowym- procesy dyfuzji skokowej i wycena opcji; Rozdział 8: Zmienność warunkowa i efektywnośćinformacyjna rynków opcji walutowych; Rozdział 9: Testy efektywności dla zazębiających się danych zastosowanie do rynku opcji walutowych; Rozdział 11: Nieefektywność rynków, strategie handlowe i sieci neuronowe; Rozdział 12: Wykorzystanie sprzężenia zwrotnego błędu w neuronowym modelowaniu finansowych szeregów czasowych; Rozdział 13: Ewolucyjny algorytm teorii portfelowej;

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Czytelnia - Magazyn

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5245/XVII czyt. (1 egz.)