40356
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bayesowskie modele Copula-GARCH w analizie zależności stóp zwrotu na rynkach finansowych / Justyna Mokrzycka ; [redaktor naukowy Jacek Osiewalski]. - Wydanie pierwsze. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2024. - 173 strony : wykresy ; 24 cm.
(Monografie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Prace Doktorskie, ISSN 1898-6439 ; nr 45)
Autor
Mokrzycka Justyna Autor Osiewalski Jacek (1956- ) Redakcja
Forma i typ
Książki Publikacje naukowe
Temat
Efekt zarażania (ekonomia) Kopuły (matematyka) Model GARCH Modele ekonometryczne Prognozowanie Rynek finansowy Statystyka Bayesa Stopa zwrotu Szeregi czasowe Polska
Gatunek
Monografia
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse Matematyka
Indeks ISBN
978-83-7252-894-0
zob. w.bibliotece.pl
Status dostępności:
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 70550/XVIII czyt. (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga ogólna
Na podstawie rozprawy doktorskiej.
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliografia na stronach 156-163.
Uwaga dotycząca finansowania
Współfinansowanie: Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków)
Recenzje:
Potwierdź wykonanie raportu
Wyprowadzać dodatkowo:
sygnatury
identyfikatory
hasła przedmiotowe
lokalizacja
streszczenia
numer ISBN
hasło sortowania
adres wersji elektronicznej
rozmieszczenie egzemplarzy
opis fizyczny
Sortowanie zestawienia:
Sortowanie pozycji zestawienia:
Sortowanie pozycji zestawienia:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej