39987
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 195)
Form of Work
Indeks ISBN
978-83-7252-487-4
Cz. I. Podstawy bayesowskiej ekonometrii finansowej; Rozdział 1. Idea podejścia bayerowskiego; Rozdział 2. Modelowanie danych finansowych; Rozdział 3. Jednowymiarowe procesy stochastyczne o zmiennej wariancji warunkowej; Cz. II. Wielowymiarowe modele wariancji stochastycznej; Rozdział 1. Wektorowe procesy stochastyczne o zmiennej macierzy warunkowych kowariancji; Rozdział 2. Wybrane wielowymiarowe procesy SV; Rozdział 3. Bayesowskie modele MSV dla danych finansowych; Rozdział 4. Wybrane metody MCMC; Rozdział 5. Układ pełnych rozkładów warunkowych a posteriori; Cz. III. Empiryczne porównanie bayerowskich modeli MSV; Rozdział 1. Modelowanie zmienności i korelacji głównych kursów walutowych w Polsce; Rozdział 2. Modelowanie zmienności i korelacji indeksów giełdowych; Cz. IV. Egzogeniczność w modelach MSV; Rozdział 1. Egzogeniczność w sensie klasycznym; Rozdział 2. Egzogeniczność w sensie bayerowskim; Rozdział 3. Egzogeniczność w modelach ze zmiennymi nieobserwowalnymi; Rozdział 4. Egzogeniczność w modelach VEC-MSV; Cz. V. Analiza portfelowa; Rozdział 1. Budowa portfela o minimalnym ryzyku; Rozdział 2. Budowa portfela o minimalnym ryzyku i z góry zadanej stopie zwrotu; Rozdział 3. Ilustracja empiryczna : konstrukcja portfela walutowego; Cz. VI. Analiza i wycena opcji europejskich; Rozdział 1. Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty dla opcji europejskich; Rozdział 2. Wycena opcji w modelach SV ze stałą stopą procentową; Rozdział 3. Wycena opcji w modelach SV ze stochastyczną stopą procentową; Rozdział 4. Bayesowska analiza opcji europejskich na indeks WIG20. [O]
Availability:
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 08/c (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliogr. s. 310-323.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again