Metody pomiaru ryzyka kredytowego : KMV, VAR, CreditMet rics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus

Katalog księgozbioru Katalog czasopism

Wyszukiwanie zaawansowane Kolekcje

Wyszukiwanie proste Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie proste Kolekcje

á â ă ä ç č ď đ é ë ě í î ľ ĺ ň ô ő ö ŕ ř ş š ţ ť ů ú ű ü ý ž ® € ß

Á Â Ă Ä Ç Č Ď Đ É Ë Ě Í Î Ľ Ĺ Ň Ô Ő Ö Ŕ Ř Ş Š Ţ Ť Ů Ú Ű Ü Ý Ž © § µ

Wybrano:

40361

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Metody pomiaru ryzyka kredytowego : KMV, VAR, CreditMet rics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus / Anthony Saunders ; tł. Grzegorz Łuczkiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Dom Wydawniczy ABC, 2001. - 206 [2] s. ; 24 cm.

Autor

Saunders Anthony. Łuczkiewicz Grzegorz. Tł.

Temat

Kredyt Ryzyko

Instytut

ZIM

Indeks ISBN

83-88597-37-X

Rozdział 1: Motywy poszukiwań nowych metod pomiaru ryzyka kredytowego; Rozdział 2: Tradycyjne metody pomiaru ryzyka kredytowego; Rozdział 3: Pożyczki traktowane jak opcje i model firmy KMV; Rozdział 4: Metoda VAR- Credit Metrics firmy J.P.Morgan i inne modele; Rozdział 5: Modele symulacji makroekonomicznej- model firmy McKinsey i inne modele; Rozdział 6: Metoda wyceny neutralnej względem ryzyka- model Loan Analysis. System firmy KPMG i inne modele; Rozdział 7: Metoda ubezppieczeniowa- modele umieralności oraz model Credit Risk Plus firmy CSFP; Rozdział 8: Nowe modele wewnętrzne-podsumowanie i porównnanie; Rozdział 9: Krótki opis nowoczesnej teorii portfela i jej zastosowań do portfeli pożyczek; Rozdział 10: Konstrukcja portfela pożyczek i pomiar ryzyka; Rozdział 11: Modele ryzyka kredytowego- testowanie wsteczne i testowanie napięć; Rozdział 12: Modele skorygowanej o ryzyko rentowności kapitału; Rozdział 13: Ryzyko kredytowe instrumentów pozabilansowych; Rozdział 14: Kredytowe instrumenty pochodne;

zob. w.bibliotece.pl

Status dostępności:

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 7002, 7004, 7003, 7001 (4 egz.)

Czytelnia - Magazyn

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 7000/XVII czyt. (1 egz.)