39396
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
Indeks ISBN: 83-87885-62-2
Cz. 1: Teoretyczne podstawy zastosowania metod portfelowych na rynku giełdowym; Rozdział 1: Zmienność notowań giełdowych jako geneza zastosowania analizy portfelowej; Rozdział 2: Podstawowe parametry zmienności notowań w analizie portfelowej; Rozdział 3: Model jednowskaźnikowy W.F. Sharpe'a oraz jego pochodne; Cz. 2: Praktyczne wykorzystanie zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego W.F. SHARPEA do budowy porfteli ograniczonego ryzyka; Rozdział 4: Założenia metodologiczne badań empirycznych; Rozdział 5: Wyniki testów modelu segmentacji współczynnika beta; Rozdział 6: Teoretyczna i praktyczna przydatność modelu segmentacji beta - zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego W.F. Sharpe'a;
Status dostępności:
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15425 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15424/XVIII czyt. (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliogr. s. 229-231
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej